Flyttande medelvärde. Ett rörligt medelvärde är en av de mest flexibla och mest använda tekniska analysindikatorerna. Det är mycket populärt bland handlare, främst på grund av dess enkelhet. Det fungerar bäst i en trendingmiljö. I statistiken är ett rörligt medelvärde helt enkelt En medelvärde av en viss uppsättning data Vid teknisk analys är dessa data i de flesta fall representerade av stängningspriser på lager för de aktuella dagarna. Men vissa handlare använder också separata medelvärden för dagliga minima och maxima eller till och med ett genomsnitt av mittvärden vilka de beräknar genom att summera dagliga minsta och maximala och dela med sig två. Men du kan också konstruera ett rörligt medelvärde också på en kortare tidsram, till exempel genom att använda dagliga eller minutdata. Till exempel om du vill göra ett 10-dagars glidande medel lägger du bara upp alla stängningskurser under de senaste 10 dagarna och delar sedan upp det med 10 i det här fallet är det ett enkelt glidande medelvärde Nästa dag gör vi detsamma, förutom att vi åter tar priserna För th e de senaste 10 dagarna, vilket innebär att det pris som var det sista i vår beräkning för föregående dag inte längre ingår i dagens genomsnitt - det ersätts av gårdagens pris. Dataskiftet på detta sätt med varje ny handelsdag, därmed begreppet glidande medel. Syftet med och användningen av glidande medelvärden i teknisk analys. Behovsmetoden är en trendföljande indikator. Dess syfte är att upptäcka början på en trend, följa dess framsteg, samt rapportera omgången om den uppträder som As i motsats till kartläggning, rörliga medelvärden förutser inte början eller slutet av en trend. De bekräftar bara det, men bara en tid efter det att den faktiska omkastningen inträffar. Det härrör från deras mycket konstruktion, eftersom dessa indikatorer endast baseras på historiska data. De mindre dagarna ett glidande medelvärde innehåller ju tidigare det kan upptäcka en trend s-omvändning. Det är på grund av mängden historiska data, som starkt påverkar det genomsnittliga 20-dagars glidande medeltalet, genererar signalen om en trendomvandling snarare än 50-dagars genomsnitt Det är dock också sant att ju färre dagar vi använder i det glidande medelvärdet s, desto mer falska signaler får vi. Därför använder de flesta av de handlare en kombination av flera glidande medelvärden, som alla måste ge en signal samtidigt innan en näringsidkare öppnar sin position på marknaden Ändå kan ett glidande medel slag bakom trenden inte helt elimineras. Signal signaler. En ny typ av glidande medelvärde kan användas för att generera köp - eller säljsignaler och denna process är väldigt enkel. kartläggningsprogrammet visar det rörliga genomsnittet som en linje direkt i prisdiagrammet Signaler genereras på platser där priserna skär dessa linjer. När priset går över den glidande medellinjen, innebär det att en ny uppåtgående trend börjar och det innebär ett köp signalen. Å andra sidan, om priset korsar under den glidande genomsnittslinjen och marknaden stänger också i detta område, signalerar den starten på en nedåtgående trend och därmed utgör den en försäljningssignal. Användning av multiplikatorn e genomsnittvärden. Vi kan också välja att använda flera rörliga medelvärden samtidigt för att eliminera buller i priser och speciellt de falska signalerna, så att användningen av ett enda rörligt genomsnittligt utbyte. När man använder flera medelvärden uppstår en köpsignal när kortare av medelvärdet överstiger det längre genomsnittet, t. ex. 50-dagars genomsnittskryssen över 200 dagars genomsnitt. Sammantaget genereras en säljsignal i det här fallet när 50-dagars genomsnittet korsar 200-genomsnittet. På samma sätt vi kan också använda en kombination av tre medelvärden, ega 5 dagars, 10-dagars och 20-dagars genomsnitt. I detta fall anges en uppåtgående trend om 5-dagars genomsnittlinje ligger över 10-dagars glidande medelvärde, medan 10 - dagens genomsnitt är fortfarande över 20-dagars genomsnittet. Varje korsning av glidande medelvärden som leder till denna situation betraktas som en köpsignal. Sammantaget indikeras nedåtgående trend av situationen när 5-dagars genomsnittlinje är lägre än tio dagarna Genomsnittet, medan 10-dagars genomsnittet är lägre tha n 20-dagars genomsnitt. Användning av tre glidande medelvärden begränsar samtidigt mängden falska signaler som genereras av systemet, men det begränsar också potentialen för vinst eftersom ett sådant system genererar en handelssignal först efter trenden är stadigt etablerad på marknaden. Ingångssignalen kan ens genereras endast en kort tid innan trendens omvändning. De tidsintervaller som används av handlare för att beräkna glidande medelvärden är ganska olika. Exempelvis är Fibonacci-numren mycket populära, till exempel med 5 dagar, 21 dagars och 89 - dagmedelvärden I futureshandel är kombinationen 4-, 9- och 18-dagar också mycket populär. Pro och nackdelar. Anledningen till att glidande medelvärden har varit så populära är att de återspeglar flera grundläggande regler för handel. Användning av glidande medelvärden hjälper dig att minska dina förluster samtidigt som vinsterna löper. När du använder glidande medelvärden för att generera handelssignaler, handlar du alltid i riktning mot marknadsutvecklingen, inte mot den. Dessutom, i motsats till diagrammönsteranalys eller annan hej Ghly-subjektiva tekniker kan glidande medelvärden användas för att generera handelssignaler enligt tydliga regler, vilket eliminerar subjektiviteten hos handelsbeslut, vilket kan hjälpa säljaren s psyke. En stor nackdel med glidande medelvärden är dock att de bara fungerar bra när marknaden är trending Därför är det i perioder med hackiga marknader när priserna fluktuerar i ett visst prisintervall, de inte alls fungerar. En sådan period kan enkelt vara längre än en tredjedel av tiden, så det är väldigt riskabelt att förlita sig på glidande medelvärden. Vissa handlare rekommenderar därför kombinerar glidande medelvärden med en indikator som mäter styrka hos en trend, t. ex. ADX eller använder endast glidande medelvärden som en bekräftande indikator för ditt handelssystem. Typer av glidande medelvärden. De vanligaste typerna av glidande medelvärden är Simple Moving Average SMA och Exponentially Viktad rörlig medelvärde EMA, EWMA. Denna typ av rörligt medelvärde är också känt som aritmetiskt medelvärde och representerar den enklaste och mest använda typen o f rörligt medelvärde Vi beräknar det genom att sammanfatta alla slutkurserna för en viss period, vilket vi därefter delar upp med antalet dagar i perioden. Två problem är emellertid förknippade med denna typ av genomsnitt. Det tar endast hänsyn till de uppgifter som ingår i den valda perioden med 10 dagars enkla glidande medel tar endast hänsyn till data från de senaste 10 dagarna och ignorerar helt enkelt alla andra data före denna period. Det kritiseras också ofta för att allokera lika vikt till alla data i datasatsen, dvs ett 10-dagars glidande medelvärde ett pris från 10 dagar sedan har samma vikt som priset från igår - 10 Många handlare hävdar att uppgifterna från de senaste dagarna borde bära mer vikt än äldre data - vilket skulle leda till att medeltiden saktar bakom trenden. Den här typen av glidande medel löser båda problemen i samband med enkla glidande medelvärden. För det första fördelar den mer vikt vid beräkningen av de senaste uppgifterna. Det speglar till viss del all historisk data för r det speciella instrumentet Denna typ av genomsnitt är namngiven enligt det faktum att vikterna av data mot det förflutna minskar exponentiellt. Höjden av denna minskning kan anpassas till näringsidkarens behov. INTRODUKTION - Teknisk analys. Ska jag köpa idag Vad ska Priserna är imorgon, nästa vecka eller nästa år Skulle vi inte investera är det lätt om vi kände till svaren på dessa till synes enkla frågor. Okej, om du läser den här boken i hopp om att teknisk analys har svaren på dessa frågor, är jag rädd att jag Måste besvikna dig tidigt - det gör inte Om du läser den här boken med hopp om att teknisk analys kommer att förbättra din investering, har jag goda nyheter - det kommer. Termen teknisk analys är ett komplicerat ljudande namn för en mycket Grundläggande satsning på investeringar Enkelt uttryckt är teknisk analys undersökning av priser, med diagram som det primära verktyget. Rötterna av modern teknisk analys härrör från Dow Theory, utvecklad runt 1900 av Charles Dow Stemmi ng, antingen direkt eller indirekt från Dow Theory, inkluderar dessa rötter sådana principer som prisutvecklingen, priserna diskonterar all känd information, bekräftelse och divergens, volymspegling av prisförändringar och stödmotstånd. Och naturligtvis är den vidsträckta Dow Jones Industrial Average är en direkt avkomma av Dow Theory. Charles Dows bidrag till modern teknisk analys kan inte underskattas. Hans fokus på grunderna för säkerhetsprisrörelsen gav upphov till en helt ny metod för att analysera marknaderna. Det mänskliga elementet. Priset på en säkerhet är ett samförstånd Det är det pris som en person är överens om att köpa och en annan går med på att sälja. Det pris som en investerare är villig att köpa eller sälja beror främst på hans förväntningar. Om han förväntar sig att säkerhetspriset stiger, han kommer att köpa det om investeraren förväntar sig att priset ska falla, han kommer att sälja det. Dessa enkla uttalanden är orsaken till en stor utmaning vid prognostiseringen av säkerhetspriserna, var för att de hänvisar till mänskliga förväntningar Som vi alla vet förstahand, är människor inte lätt kvantifierbara eller förutsägbara. Detta faktum i sig kommer att hålla ett mekaniskt handelssystem från att fungera konsekvent. Eftersom människor är involverade är jag säker på att mycket av världens investeringsbeslut baseras om irrelevanta kriterier Våra relationer med vår familj, våra grannar, vår arbetsgivare, trafiken, vår inkomst och våra tidigare framgångar och misslyckanden påverkar allt vårt förtroende, förväntningar och beslut. Säkerhetspriserna bestäms av pengarchefer och hemförvaltare, studenter och strejkare, läkare och hundfångare, advokater och landskapsarkitekter och de rika och vilande. Denna bredd av marknadsaktörer garanterar ett element av oförutsägbarhet och spänning. Om vi alla var helt logiska och kunde skilja våra känslor från våra investeringsbeslut, då grundläggande analys bestämning av pris baserat på framtida resultat skulle fungera magnifikt och eftersom vi alla skulle ha s Ame helt logiska förväntningar, priserna skulle bara förändras när kvartalsrapporter eller relevanta nyheter släpptes. Investerare skulle försöka förbise grundläggande data i ett försök att hitta undervärderade värdepapper. Den mycket debatterade effektiva marknadsteorin anger att säkerhetspriserna representerar allt som är känt om säkerheten vid Ett givet ögonblick Denna teori slutsatsen att det är omöjligt att prognostisera priser, eftersom priserna redan speglar allt som för närvarande är känt om säkerheten. Framtiden kan hittas tidigare. Om priserna är baserade på förväntningar från investerare, då vet du vad en säkerhet bör Sälja för att grundläggande analys blir mindre viktig än att veta vad andra investerare förväntar sig att sälja för. Det är inte att säga att veta vad en säkerhet ska sälja för är inte viktigt - det är men det finns vanligtvis en ganska stark konsensus om ett lager s framtida vinst som den genomsnittliga investeraren inte kan motbevisa. Jag tror att framtiden bara är förfluten igen, in genom en annan gate --- Sir Arthur Wing Pinero, 1893. Teknisk analys är processen att analysera en säkerhets s historiska priser i ett försök att fastställa sannolika framtida priser Detta görs genom att jämföra aktuell prisåtgärd, dvs nuvarande förväntningar med jämförbar historisk prisåtgärd för att förutsäga en rimligt resultat Den hängivna tekniker kan definiera denna process som det faktum att historien upprepar sig själv medan andra skulle räcka för att säga att vi borde lära av det förflutna. Roulettehjulet. Enligt min erfarenhet kan bara en minoritet av tekniker konsekvent och exakt bestämma framtida priser Men även om du inte kan exakt prognosera priser kan teknisk analys användas för att konsekvent minska dina risker och förbättra dina vinster. Den bästa analogien jag kan hitta på hur teknisk analys kan förbättra din investering är ett rouletthjul jag använder denna analogi med reservation, eftersom spelare har väldigt lite kontroll jämfört med investerare, trots att man beaktar åtgärderna hos många investerare, gam bling kan vara en mycket lämplig analogi. Det finns två gånger i ett människas liv när han inte ska spekulera när han inte har råd med det, och när han kan --- Mark Twain, 1897. Ett kasino tjänar pengar på ett roulettehjul, inte genom att veta vilket nummer som kommer upp nästa men genom att förbättra deras odds med tillägget av 0 och 00. På samma sätt när en investerare köper en säkerhet vet han inte att priset kommer att stiga men om han köper ett lager när Det är i stigande trend, efter att en mindre säljs och när räntorna faller, kommer han att ha förbättrat sin odds för att göra en vinst. Det är inte spelande - det är intelligens. Men många investerare köper värdepapper utan att försöka kontrollera oddsen. I motsats till populär tro behöver du inte veta vad ett säkerhetspris kommer att vara i framtiden för att tjäna pengar. Ditt mål borde helt enkelt vara att förbättra oddsen för att göra lönsamma affärer. Även om din analys är lika enkel som att bestämma långsiktiga , mellanliggande och kortsiktiga trender för säkerheten, kommer du att har fått en kant som du inte skulle ha utan teknisk analys. Tänk på Mercks diagram i Figur 1, där trenden är uppenbarligen nere och det finns inget tecken på en omkastning. Medan företaget kan ha stora resultatutsikter och grundämnen, gör det bara inte t meningsfullt att köpa säkerheten tills det finns några tekniska bevis i det pris som denna trend förändras. Om vi accepterar det faktum att mänskliga känslor och förväntningar spelar en roll i säkerhetsprissättningen, bör vi också erkänna att våra känslor spelar en roll i vår beslutsfattande Många investerare försöker ta bort sina känslor från sina investeringar genom att använda datorer för att fatta beslut för dem. Begreppet HAL, den intelligenta datorn i filmen 2001, är tilltalande. Mekaniska handelssystem kan hjälpa oss att ta bort våra känslor från våra beslut Dator tester är också användbara för att bestämma vad som har hänt historiskt under olika förhållanden och för att hjälpa oss att optimera våra handelsmetoder. Men eftersom vi analyserar en mindre än l ochiska subjektiva mänskliga känslor och förväntningar, måste vi vara försiktiga att våra mekaniska system inte vilseleder oss att tänka att vi analyserar en logisk enhet. Det kan inte sägas att datorer är underbara tekniska analysverktyg - de är oumbärliga fördjupad mening har teknisk analys mjukvara gjort mer för att jämföra spelfältet för den genomsnittliga investeraren än någon annan icke-reglerande händelse Men som en leverantör av tekniska analysverktyg, varnar jag dig för att inte låta programvaran lura dig till troende marknader är lika logiska och förutsägbar som den dator du använder för att analysera dem. Stock Screener. Bull Signal När det snabba glidande genomsnittet passerar över det långsamma glidande genomsnittet. Bärsignal När det snabba glidande genomsnittsvärdet korsar under det långsamma glidande genomsnittet. För att ställa in den rörliga genomsnittliga korsningen. Klicka på det rörliga genomsnittliga exponentiella filtret. Välj mellan en Bull-signal eller en Bear-signal. Välj ett första glidande medel eller slutkurs Stäng om du vill identifiera stänga ing prisövergångar. Välj ett andra glidande medel. Välj antalet dagar inom vilka crossover måste ha inträffat eller uteslutits. Klicka på Lägg till för att lägga till filtret. Till skärm för lager som är i en långsiktig trend. Gå till lager Screener. Select ASX 200 under Index och Watchlists. Select 200 som Maximum Return. Click det Moving Average Exponential-filtret. Select Bull Signal. Select 5-dagars och 100-dagars MAs. Enter 9999 days. Sort avkastningen genom att klicka på kolumnen Rubriken MA 5,100. Ju högre siffran i MA 5.100 kolumnen, desto längre den snabba MA har kvar över den långsamma MA 21 dagar är 1 månad 63 dagar är 3 månader.
No comments:
Post a Comment